Сегодня мы рассмотрим индикатор CoG. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.
Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.
Оглавление
1. История создания индикатора CoG.
2. Как проводятся расчеты индикатора CoG.
3. Какие сигналы может подавать индикатор CoG.
4. Роботы для OsEngine на индикаторе CoG.
4.1. Стратегия, основанная на индикаторах CoG, Rsi и Price Channel.
4.2. Контртрендовая стратегия, основанная на индикаторах WilliamsRange, CoG и Ema.
5. Итоговая таблица результатов.
1. История создания индикатора CoG.
Индикатор «Center Of Gravity Oscillator» (Центральный осциллятор гравитации) был разработан Джоном Элерсом и представлен в 2002 году. Он был разработан для анализа движений цены на рынке.
Идея индикатора основана на концепции центра масс и помогает трейдерам определить, где находится «центр гравитации» ценовых данных. Он пытается определить среднюю цену актива на основе его ценовой истории за определенный период времени. Это позволяет выявлять различные уровни поддержки и сопротивления, а также определять направление тренда.
Важным компонентом индикатора является его периодичность. Это число определяет, сколько свечей будет учитываться при расчете центра тяжести и степени разворота цены. Различные периоды могут быть использованы в зависимости от торговых стратегий и временных горизонтов.
2. Как проводятся расчеты индикатора CoG.
1. Найдем суммы цен за период.
В качестве цены могут использоваться цены открытия свечи, закрытия, максимальная, минимальная, медианная и типичная.
SumPrice1 = ∑ Price[i] * (j + 1)
SumPrice2 = ∑ Price[i]
где
- Price[i] — текущая цена актива,
- j — весовой коэффициент. С каждой итерацией коэффициент увеличивается на 1, начиная с 0 и заканчивая последним значением в периоде.
2. Рассчитаем CoG.
CoG = SumPrice1 / SumPrice2 — (Period + 1) / 2
где
- Period — период индикатора.
Расчёт индикатора в OsEngine можно посмотреть вот в этом файле:
3. Какие сигналы может подавать индикатор CoG.
1. Пересечение линий индикатора: если основная линия пересекает сигнальную снизу вверх, это сигнал на покупку. Если сверху вниз — на продажу.
2. Уровни поддержки и сопротивления: на индикатор можно наносить горизонтальные и наклонные уровни, а также различные фигуры технического анализа. И в зависимости от поведения цены (пробой, отбой) принимать соответствующие торговые решения.
3. Дивергенция: если цена достигает нового максимума, а индикатор CoG не обновляет максимум, это может быть сигналом к продаже. Аналогично, если цена достигает нового минимума, а индикатор CoG не обновляет минимум, это может быть сигналом к покупке.
4. Зоны перекупленности и перепроданности: CoG может использоваться для определения уровней перепроданности и перекупленности рынка, что может указывать на возможный разворот или коррекцию цены.
4. Роботы для OsEngine на индикаторе CoG.
4.1. Стратегия, основанная на индикаторах CoG, Rsi и Price Channel.
Ссылка на PriceChannel:
Ссылка на Rsi:
Логика входа:
- Покупаем, когда индикатор Rsi выше 50 и CoG выше уровня из параметров. Выставляем отложенный ордер на покупку по верхней линии индикатора PriceChannel.
- Продаем, когда индикатор Rsi ниже 50 и CoG ниже уровня из параметров. Выставляем отложенный ордер на продажу по нижней линии индикатора PriceChannel.
Выход:
- Из покупки. Устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от минимума свечи, на которой вошли и по нижней границе индикатора PriceChannel. Выбирается тот метод расчета, который ближе к текущей цене.
- Из продажи. Устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от максимума свечи, на которой вошли и по верхней границе индикатора PriceChannel. Выбирается тот метод расчета, который ближе к текущей цене.
Рис. 1. Пример логики.
Рис. 2. Si, TF15 min, 2021-24, P/L 1 contract: 0,41%
Рис. 3. BR, TF15 min, 2021-24, P/L 1 contract: 0,18%
Рис. 4. BTCUSDT, TF15 min, 2021-24, P/L 1 contract: 0,21%
Рис. 5. ETHUSDT, TF15 min, 2021-24, P/L 1 contract: 0,19%
4.2. Контртрендовая стратегия, основанная на индикаторах WilliamsRange, CoG и Ema.
Ссылка на Ema:
Ссылка на WilliamsRange:
Логика входа:
- Покупаем, когда цена находится ниже индикатора Ema, индикатор WilliamsRange покидает зону перекупленности, пересекая отметку -20 снизу вверх, и основная линия индикатора CoG находится выше сигнальной.
- Продаем, когда цена находится выше индикатора Ema, индикатор WilliamsRange покидает зону перепроданности, пересекая отметку -80 сверху вниз, и основная линия индикатора CoG находится ниже сигнальной.
Выход:
- Из покупок. Свеча закрылась выше индикатора Ema.
- Из продаж. Свеча закрылась ниже индикатора Ema.
Рис. 6. Пример логики.
Рис. 7. Si, TF15 min, 2021-24, P/L 1 contract: 0,19%
Рис. 8. BR, TF15 min, 2021-24, P/L 1 contract: 0,55%
Рис. 9. BTCUSDT, TF15 min, 2021-24, P/L 1 contract: 0,55%
Рис. 10. ETHUSDT, TF15 min, 2021-24, P/L 1 contract: 0,33%
5. Итоговая таблица результатов.
Лучшие результаты у нас показала контртрендовая стратегия, основанная на индикаторах Williams Range, CoG и Ema.
* Информация представлена по расчетам OsEngine https://github.com/AlexWan/OsEngine
Ссылки на роботов на GitHub:
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyPCRsiAndCoG.cs
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyEmaWRAndCoG.cs
Пост из серии «Роботы и индикаторы»
Из данных статей Вы узнаете базовую информацию о том или ином индикаторе. А также можно посмотреть роботов на данных индикаторах с исходным кодом.
Оглавление здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog
Что почитать по алготрейдингу?
1) Сборник статей по парному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/948250.php
2) Сборник статей по валютному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/965051.php
3) Сборник статей по индексному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/997533.php
4) Как стать программистом и изменить свою жизнь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/982134.php
OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php