Уменьшение таймфрейма в 4 раза (в теории) должно давать:

— увеличение количества сделок в 4 раза
— уменьшение средней прибыли на сделку в 2 раза
— увеличение общей прибыли в 2 раза

Но так ли это на практике? Кто-то проверял? Нет?! Опять я буду первый? Да что ж такое…

Посчитал на истории (Ri, Si, Br) количество чередующихся (вверх/вниз) волновых пакетов:

1) размером от 12-ти до 24-х свечей

Между M4 и M1 (как и между M1 и S15) отличие в 3.+ раза.

2) размером от 30-ти до 60-ти свечей

Между M4 и M1 (как и между M1 и S15) отличие тоже примерно в 3 раза. Почему именно в «3»?! Как говорится в таких случаях: «найдите ответ».

3) таких что волновой пакет [1] находится в самом конце волнового пакета [2]

Между M4 и M1 отличие в 3.+ раза, а вот между M1 и S15 — в 2.5 раза.

Также бросается в глаза упавшее ниже единицы среднее количество таких случаев (на M1) в день (вместе с вечерней сессией). Поэтому поиск «волшебного» (т.е. разворотного) фрактала может не особо подходить для робота.

4) таких что волновой пакет [1] находится внутри волнового пакета [2] и сонаправлен с ним

Между M4 и M1 отличие тоже примерно в 3 раза, а между M1 и S15 — тоже примерно в 2.5 раза.

Т.е. для некоторых (причём даже «фрактальных»/масштабируемых) алгоритмов уменьшение таймфрейма может привести не к росту общей прибыли, а всего лишь к уменьшению «средней».

Очередной миф развеян. А сколько ещё предстоит…