Я уже писал тут о своей стратегии отбора акций в портфель b&h «Русский Баффет» на основе несложного анализа прошлой ценовой динамики только ликвидных акций (метод отбора описан в описании стратегии, ссылка на которое дана ниже, а там же в Блоге можно найти и результат теста с 30.12.2007 до 29.12.2017). Цель этой стратегии была доказать, что можно обгонять индекс без фундаментального анализа. С 29.12.2017 эта стратегия торгуется на реальных деньгах в рамках сервиса автоследования comon.ru.
На данном сервисе существует раздел «рекомендованные стратегии», куда попадают стратегии после коллегиального решения руководства и ключевых сотрудников сервиса. Для пассивных стратегий на российском рынке выработаны четкие критерии для попадания в этот сервис:
— срок существования стратегии от года;
— подробное описание от автора;
— «плечо» за время существования стратегии не более 2:1, т. е. кредитные средства не превосходят собственный капитал автора;
— просадка не более 25%.
Исключение было сделано только для стратегии Сигналы Атланта, «плечо» в которой во второй половине 2017-го было больше, но автор в обсуждении на комоне заверил, что укладывается в этот критерий с 2018-го года и в будущем такого не повторится.
Сложнее с активными стратегиями на фьючерсах. У большинства в «коллегии» мнение, что эти стратегии слишком рискованны для рекомендаций и потому автору топика пока удалось пролоббировать включение в список рекомендованных только одной такой стратегии от независимого автора — Деньги не спят, видео со своим обзором которой я тут постил недавно .
Впрочем речь не об этом. Мне стало интересно сравнить «Русского Баффета» со стратегиями b&h на российском рынке из списка рекомендованных. И вот что получилось
|
c 29.12.2017 по 22.04.2019 |
Всего |
Комиссия |
После вычета комиссии |
|
52.2% |
3% |
48.2% |
|
|
36.5% |
3% |
32.5% |
|
|
30.5% |
6% |
22.5% |
|
|
27.2% |
5% |
20.6% |
|
|
26.3% |
2% |
23.7% |
|
|
20.9% |
6% |
12.9% |
|
|
19.4% |
3% |
15.4% |
|
|
17.7% |
6% |
9.7% |
|
|
14.9% |
4% |
9.5% |
|
|
14.0% |
4% |
8.6% |
А неплохо для чисто алгоритмической стратегии b&h без фундаментального анализа эмитентов! С учетом комиссии комона она заняла почетное третье место, причем на первом стратегия, использующая «плечо», которого в «Русском Баффете» нет. Есть смысл поднять вопрос о включении его в список рекомендованных. Правда, боюсь, что с учетом уже попавших туда трех моих портфельных стратегий меня товарищи «поправят». Ну и ладно, цель этой стратегии была иная (см. выше) и пока она «работает».