Модификация робота, торгующего паттерн PinBar (свеча с огромной тенью вверх или вниз) для торговли по всей площадке одновременно.

Интересен робот не только своей эквити (а тут есть, что посмотреть), но и самим подходом, когда мы торгуем одновременно десятки бумаг. Поговорим о логике робота, о том, где его исходный код находится в проекте.

1. Пример в проекте.

Для начала Вам следует открыть исходный код робота. Внутри проекта это здесь:

2. Параметры робота.

1. Regime – режим работы.
   1. Off – Выключен.
   2. On – Включен и будет входить и в лонг и в шорт.
   3. OnlyLong – Включен и будет входить только в лонг.
   4. OnlyShort – Включен и будет входить только в шорт.
   5. OnlyClosePosition – сможет только закрыть позицию, а входить не будет.
2. Max positions – максимальное одновременное кол-во позиций.
3. Volume type – режим выбора объёма.
   1. Contracts – кол-во контрактов инструмента.
   2. Contract currency – валюта контракта.
   3. Deposit percent – процент от депозита.
4. Volume – значение объёма. Что именно, зависит от предыдущего пункта. В случае Contracts тут указывается объём инструмента. В случае Contract currency здесь указывается кол-во рублей или долларов, которыми нужно войти. В случае с Deposit percent здесь указывается % от общего депозита, которым нужно войти в контракт.
5. Asset in portfolio – тут нужно указывать название валюты, которое будет использовано для расчёта объёма, если Вы выбрали тип объёма “Deposit percent”. В тестере оставляем «Prime». На крипте это обычно “USDT”. В АЛОР это «RUB».
6. Slippage % — проскальзывание для цен ордера.
7. Max height candles percent – максимальный размер сигнальной свечи от лоя до хая в %.
8. Min height candles percent – минимальный размер сигнальной свечи от лоя до хая в %.
9. Trail Stop % — размер подтягивающегося стоп приказа, по которому осуществляется выход из позиции.
10. Sma Period – длина скользящей средней.

3. Логика входа и выхода из позиции.

Вход в позиции осуществляется после обнаружения таких свечек:

При этом данный робот дополнительно смотрит на индикатор «скользящая средняя» и входит по тренду, т.е. в лонг, только когда цена на рынке выше, чем скользящая. Входим в шорт, только когда цена на рынке ниже, чем скользящая.

Выход из позиции осуществляется при помощи подтягивающегося стоп приказа (трейлинг стопа).

В данной модификации добавлены ограничители размеров свечи в %. Т.е. входы фильтруются по размеру PinBar, и свеча должна попадать в вилку значений.

4. Что с профитом?

На Споте MOEX TOP 20. ПУ в % на один контракт 0.22, что не много на тех настройках, что описаны выше. Тем не менее, кол-во сделок в тестах с 2019 года больше 4 тысяч, что даёт отличные возможности для фильтрации плохих входов и дальнейшей модернизации алгоритма.

Кроме того, данного робота, конечно же, можно и нужно использовать в качестве примера того, как правильно искать интересные свечные паттерны на графике на широком рынке, чтобы сразу получать робастный результат, т.к. по сути это один из способов быстрого и качественного кросс-тестирования –одновременная торговля на десятках инструментов.

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!

Пост из серии «Свечи и преобразование ленты сделок».

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php