Еще одна до боли знакомая мне система здесь значится как «Контртренд». У меня опять же немножко по другому, но логику мы пытаемся реализовать одну. У меня так сказать чуть подольше и покрупней, ибо оптимизирую я прибыль на сделку, у Татарин30 все поуже и сшибает он пипсы, максимизируя число профитных сделок. Ну, так сказать каждому свое. 
В моей формализации система выглядит так:
1. Первые 2 часа шортим фишки которые сильно выросли: 2,5% от закрытия основной сессии вчера.
2. Даем им 30 минут и смотрим по MAE и MFE в WL. Таким образом я пытаюсь хоть как то релизовать предложенные стопы (сложность в том что на 15 минутных котировках совершенно непонятно, первым тебя вынесет по стопу в 0,5% или даст зафиксировать профит по 0,5/1%) . 
Оке. Берем данные с 2010 по 2018 годы. Акции с обьемом от 300 лямов.
Оцениваем. Вот если просто закрыть через полчасика:

Видно что фишки падают. Данные стабильны по годам, но опять же размер падения таков что вполне укладывается в брокерскую комиссию. 
Теперь пробуем оценить Стопы в -0,5 и тейкпрофиты в +0,5.
Имеем 908 случаев. Из них 159 раз фишка за полчаса была и в +0,5 и в -0,5. и 153 случая когда ни там ни там. Это терраинкогнито. Из оставшихся случаев  376 раз фишки падали минимум на -0,5% (и не вырастала на +0,5) и 220 раз вырастали на +0,5 (не падая до -0,5). То есть 376*-0,5+220*0,5=78% на 596 сделок, или 0,13% на сделку. Если добавить сделки когда не было ни +0,5 ни -0,5, то будет еще ниже.
Ну может если увеличить условие роста можно как то увеличить выхлоп?
Смотрим:

Это если взять фишки которые выросли не на >2,5, а на >3%. 
Как со стопами?!
Имеем 142 случаев «Терраинкогнита». 186 случаев по -0,5 и 103 по +0,5.

Теперь тоже самое но случаи когда фишки упали  <-2.5%/

362 достигала тейкпрофита в +0,5, 304 раза стоплоса -0,5%. 
Печалька.