Сегодня с Вами рассмотрим робота, который торгует нестандартные свечи. В проекте он называется VolatilityAdaptiveCandlesTrader.

Суть его заключается в том, что он входит в позицию, когда видит свечу размером в определённый % от усреднённой внутридневной волатильности. Актуально его пробовать тестировать и торговать с типами свечей RangeAdaptive и ReversAdaptive, чтобы размер свечи тоже был адаптивным.

Таким образом можно оттестировать и торговать импульсы, завязанные на волатильность инструментов:

1. Пример в проекте.

Робот VolatilityAdaptiveCandlesTrader находится внутри проекта OsEngine. Открываем его и идём вот сюда:

2. Параметры свечек.

Тесты этого робота нужно проводить на тиковых данных, чтобы использовать кастомные типы свечек.

Я для тестов включил вот такие свечи:

Это реверсивные адаптивные под волатильность свечи, которые регулируют свою высоту в зависимости от волатильности и закрываются после значимого отката, т.е. иногда формируют очень длинные, безоткатные свечи.

Почитать о них можно здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1033315.php

3. Параметры робота.

1. Regime – режим работы.
   1. Off – Выключен.
   2. On – Включен и будет входить и в лонг и в шорт.
   3. OnlyLong – Включен и будет входить только в лонг.
   4. OnlyShort – Включен и будет входить только в шорт.
   5. OnlyClosePosition – сможет только закрыть позицию, а входить не будет.
2. Volume type – режим выбора объёма.
   1. Contracts – кол-во контрактов инструмента.
   2. Contract currency – валюта контракта.
   3. Deposit percent – процент от депозита.
3. Volume – значение объёма. Что именно, зависит от предыдущего пункта. В случае Contracts тут указывается объём инструмента. В случае Contract currency здесь указывается кол-во рублей или долларов, которыми нужно войти. В случае с Deposit percent здесь указывается % от общего депозита, которым нужно войти в контракт.
4. Asset in portfolio – тут нужно указывать название валюты, которое будет использовано для расчёта объёма, если Вы выбрали тип объёма “Deposit percent”. В тестере оставляем «Prime». На крипте это обычно “USDT”. В АЛОР это «RUB».
5. Slippage % — проскальзывание для цен ордера.
6. Height signal candle % — Общая высота свечи, после которой считаем, что можно входить в позицию.
7. Trail stop % — Размер трейлинг стопа.
8. Days volatility adaptive – кол-во дней, за которое мы берём усреднённую волатильность.
9. Height signal candle volatility – какая часть в % от усреднённой внутридневной волатильности у нас будет новой высотой сигнальной свечи после адаптации под волатильность.
10. Height trail stop volatility percent – какая часть в % от усреднённой внутридневной волатильности у нас будет новым значением трейлинг стопа после адаптации под волатильность.

4. Логика входа и выхода из позиции.

ЛОНГ

Вход, если за свечу мы набрали общую величину движения вверх, «Height signal candle %».

ШОРТ

Вход, если за свечу мы набрали общую величину движения вниз, «Height signal candle %».

Выход осуществляется по трейлинг-стопу, перевыставляющемуся на завершении каждой свечи, от клоза на величину Trail stop %.

5. Логика адаптации размерностей сигнальных свечей под волатильность.

Сама логика адаптации вызывается утром каждого дня. В роботе этот метод AdaptSoldiersHeight:

Всего там три этапа:

1. Считаем внутридневную волатильность в процентах за указанное кол-во дней.
2. Усредняем это значение.
3. Рассчитываем новые значения высоты сигнальной свечи и стопа.  

6. Что с профитом?

Потенциал какой-то есть, но явно надо не один день провести в тестере и сделать кросс-тесты потом, чтобы убедиться, что настройки волатильности робастные. На сбере выглядит это так:

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!

Пост из серии «Свечи и преобразование ленты сделок».

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php