Расчет неэффективности ожидаемой волатильности:
TR = |HIGH – LOW|
BODY = |CLOSE — OPEN|
X =
|
|
|
|
|
|
|
TR
|
Body
|
TR/Body
|
|
USM9 [SPBFUT]
|
Weekly
|
1901
|
1910
|
1900
|
1910
|
10
|
9
|
1,11
|
|
USM9 [SPBFUT]
|
Weekly
|
1821
|
1888
|
1820
|
1870
|
68
|
49
|
1,39
|
|
USM9 [SPBFUT]
|
Weekly
|
1906
|
1938
|
1900
|
1938
|
38
|
32
|
1,19
|
|
USM9 [SPBFUT]
|
Weekly
|
1982,75
|
2000
|
1982,75
|
1995
|
17,3
|
12,25
|
1,41
|
|
USM9 [SPBFUT]
|
Weekly
|
2000
|
2050,5
|
2000
|
2050,5
|
50,5
|
50,5
|
1,00
|
|
USM9 [SPBFUT]
|
Weekly
|
2047
|
2047
|
2012
|
2037,75
|
35
|
9,25
|
3,78
|
|
USM9 [SPBFUT]
|
Weekly
|
2034,75
|
2076,75
|
2022,5
|
2072,5
|
54,3
|
37,75
|
1,44
|
|
USM9 [SPBFUT]
|
Weekly
|
2070
|
2124,5
|
2056,75
|
2060
|
67,8
|
10
|
6,78
|
|
USM9 [SPBFUT]
|
Weekly
|
2111,5
|
2122,75
|
2095
|
2122,75
|
27,8
|
11,25
|
2,47
|
|
USM9 [SPBFUT]
|
Weekly
|
2130,5
|
2150
|
2123,75
|
2147,25
|
26,3
|
16,75
|
1,57
|
|
USM9 [SPBFUT]
|
Weekly
|
2154
|
2163
|
2136
|
2157,75
|
27
|
3,75
|
7,20
|
|
USM9 [SPBFUT]
|
Weekly
|
2160
|
2166
|
2109
|
2111,75
|
57
|
48,25
|
1,18
|
|
USM9 [SPBFUT]
|
Weekly
|
2113,25
|
2175
|
2081
|
2171
|
94
|
57,75
|
1,63
|
|
USM9 [SPBFUT]
|
Weekly
|
2172,75
|
2200,25
|
2156
|
2157
|
44,3
|
15,75
|
2,81
|
|
USM9 [SPBFUT]
|
Weekly
|
2156
|
2182,75
|
2143,25
|
2180,25
|
39,5
|
24,25
|
1,63
|
|
USM9 [SPBFUT]
|
Weekly
|
2195
|
2228
|
2190
|
2225,75
|
38
|
30,75
|
1,24
|
|
USM9 [SPBFUT]
|
Weekly
|
2222
|
2246
|
2201
|
2237,75
|
45
|
15,75
|
2,86
|
|
USM9 [SPBFUT]
|
Weekly
|
2236,5
|
2276,5
|
2217,75
|
2229
|
58,8
|
7,5
|
7,83
|
|
USM9 [SPBFUT]
|
Weekly
|
2229,75
|
|
|
|
|
|
|
Ожидаем в период с 22.04.2019 – 26.04.2019 увеличение волатильности и тела свечи. Среднее значение увеличения — 26,43 пункта. Стандартное отклонение 13,25.
1. 44,01% объема открытых позиций принадлежит юридическим лицам:
96,2% удерживают длинные позиции;
3,8% удерживают короткие позиции;
2. 55,99% объема открытых позиций принадлежит физическим лицам:
13,8 % удерживают длинные позиции;
86,2% удерживают короткие позиции;
Ожидаем рост котировок в контракте SNP500.
p.s.предполагается изучение большого количество ценовых данных для более точного определения средних значений тела свечи и стандартного отклонения.
