Продолжаем обзор роботов-скринеров из публичной сборки OsEngine. Сегодня на очереди пример скринера, анализирующий стакан котировок по многим инструментам одновременно.

1. Пример в проекте.

Для начала Вам следует открыть исходный код робота. Внутри проекта это здесь:

2. Подписка на событие обновления стакана.

В отличии от скринеров, которые мы рассматривали ранее, данный подписан на обновление стакана котировок. Подписка выглядит так:

Обработчик данного события в качестве параметров передаёт актуальный стакан по инструменту и источник BotTabSimple, по которому произошло событие:

3. Параметры робота.

1. Regime – режим работы.
   1. Off – Выключен.
   2. On – Включен.
2. Max positions – максимальное кол-во позиций по разным инструментам одновременно.
3. Best bid min ratio – во сколько раз объёмы в лучшей покупке в стакане должны превышать другие, чтобы мы зафиксировали «Плиту».
4. Volume type – режим выбора объёма.
   1. Contracts – кол-во контрактов инструмента.
   2. Contract currency – валюта контракта.
   3. Deposit percent – процент от депозита.
5. Volume – значение объёма. Что именно, зависит от предыдущего пункта. В случае Contracts тут указывается объём инструмента. В случае Contract currency здесь указывается кол-во рублей или долларов, которыми нужно войти. В случае с Deposit percent здесь указывается % от общего депозита, которым нужно войти в контракт.
6. Asset in portfolio – тут нужно указывать название валюты, которое будет использовано для расчёта объёма, если Вы выбрали тип объёма “Deposit percent”. В тестере оставляем «Prime». На крипте это обычно “USDT”. В АЛОР это «RUB».
7. Profit percent – размер профита в процентах от цены входа в позицию.
8. Stop percent – размер стопа в процентах от цены входа в позицию.
9. Order life time milliseconds – время жизни ордера на открытие.

4. Логика входа и выхода из позиции.

ЛОНГ

Анализируется стакан котировок. И если в уровне стакана на покупку фиксируется «большая» заявка, превышающая остальные рядом в N раз, то выставляется ордер на покупку.

Выход по стопу и профиту в % от цены входа.

Удачных алгоритмов!

Оглавление данной серии статей здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1131003.php

Комментарии открыты для друзей!

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php