Продолжаем обзор роботов-скринеров из публичной сборки OsEngine. Сегодня усложняем, и на очереди скринер, фильтрующий на входе бумаги по RSI + использующий в своей логике адаптивный ценовой канал.

Робот входит в позицию, когда цена актива пробивает ценовой канал с выходом по обратной стороне канала. Плюс входы фильтруются по значению RSI.

1. Пример в проекте.

Для начала Вам следует открыть исходный код робота. Внутри проекта это здесь:

2. Индикатор, Адаптирующийся ценовой канал.

Располагается в папке Custom:

Выглядит как обычный ценовой канал, но его длинна динамически меняется в зависимости от значения ADX и множителя:

3. Параметры робота.

1. Regime – режим работы.
   1. Off – Выключен.
   2. On – Включен и будет входить и в лонг.
2. Max poses – максимальное кол-во позиций по разным инструментам одновременно.
3. Min RSI to entry – минимальное значение RSI для покупки.
4. Volume type – режим выбора объёма.
   1. Contracts – кол-во контрактов инструмента.
   2. Contract currency – валюта контракта.
   3. Deposit percent – процент от депозита.
5. Volume – значение объёма. Что именно, зависит от предыдущего пункта. В случае Contracts тут указывается объём инструмента. В случае Contract currency здесь указывается кол-во рублей или долларов, которыми нужно войти. В случае с Deposit percent здесь указывается % от общего депозита, которым нужно войти в контракт.
6. Asset in portfolio – тут нужно указывать название валюты, которое будет использовано для расчёта объёма, если Вы выбрали тип объёма “Deposit percent”. В тестере оставляем «Prime». На крипте это обычно “USDT”. В АЛОР это «RUB».
7. Rsi length – длина индикатора RSI.
8. Pc adx length – длина индикатора ADX, встроенного в Price Channel.
9. Pc ratio – длина множителя для расчёта длины Price Channel.

4. Логика входа и выхода из позиции.

ЛОНГ

Вход, если свеча пробила ценовой канал, и значение RSI выше установленного, т.е. пробой на импульсе.

Выход по подтягивающемуся стопу по обратной стороне ценового канала.

5. Что с профитом?

Тесты делаются на тех данных, которые мы скачали в начале серии. MOEX TOP. 30 минутный таймфрейм.

Прекрасная стратегия с прибылью в 0.5 – 0.7% на сделку:

Что для MOEX является отличным значением.

Удачных алгоритмов!

Оглавление данной серии статей здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1131003.php

Комментарии открыты для друзей!

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php