Здравствуйте, коллеги!

Перебирая файлы на компе наткнулся на график из самых азов теорвера. Бросание монетки на биг дате. Суть его в том, что с увеличением количества бросков (ось абсцисс) распределение вероятности выпадения например орла стремится к 50% :

Следовательно при входе в рынок и расположении тейка и профита на равном расстоянии от входа (выпадение орла или решки):

При условии что рынок случаен мы на длительном периоде получаем 50% на 50% прибыль/лось, а учитывая набор свойств рыночной среды работающей на уменьшение прибыли: спред, комиссии, проскальзывание, а в некоторых случаях отрицательные свопы, получаем на выходе проигрышный результат.
Можно сколько угодно изменять входные данные, условия прибыль/стоп, например в пропорции 3/1.  Это всё усложнение приведенного примера выше. Поскольку достижение прибыли в таком случае будет иметь меньшую вероятность.

Можно сделать простой вывод, если рынок случаен в конечном итоге не будет ни одного зарабатывающего трейдера 😉

Или рынок не случаен.