Время от времени между трейдерами разгораются споры на тему, надо ли ставить стоп-лоссы, или лучше торговать без стопов.

Обычно всё заканчивается мордобоем перепалкой и каждый остаётся со своим расквашенным носом со своей точкой зрения.

Известный трейдер Л.Вильямс свою книгу закончил вот этой фразой:

Всегда ставьте стопы!

И я с ним полностью согласен.

Важность стопов я прочувствовал ещё на заре своего трейдинга, испытав на собственной шкуре «эффект замороженного кролика». Об этом я писал в своём первом посте на СЛ, как погорел тогда на акциях РАО ЕЭС. 

Ньютон

Кто – Ньютон, и кто – Каракольский? Но даже великий физик Исаак Ньютон тоже погорел на акциях РАО ЕЭС «Компании Южных морей» в 1720 году, потеряв целое состояние в 3,6 млн.долл. в сегодняшних деньгах.

История умалчивает, осознал ли Ньютон после своего краха важность стопов 🙂

Кстати, сэру Исааку приписывают знаменитую фразу, сказанную им после этого случая:

Я могу рассчитать движение небесных тел, но не безумие толпы

Товарищ Ньютон несомненно прав, но не надо было лезть торговать без стопа. Представил себе QUIK в 1720 году 🙂

Ловушка короткого стопа

— Баклан, ты же пару минут назад трещал про важность стопов! – воскликнет молодой смартлабовец, — А теперь задвигаешь про какую-то ловушку со стопами?

— Мой друг, ты не уловил сути, в смысле, упустил одно слово, специально для тебя выделю его жирно. Ловушка короткого стопа.

В том же своём первом посте на СЛ я писал про различные ловушки, которые расставляет мистер Рынок. Но умышленно умолчал именно об этой ловушке, решив посвятить ей отдельный пост. Ибо в ней я просидел больше всего лет, и она принесла мне больше всего страданий и боли.

Это оказалась самая суровая для меня ловушка. После того, как я побывал кроликом, в необходимости стопов я больше никогда не сомневался. Но в данном случае мой рассудок повредила книга Ван Тарпа, где он пропагандирует важность именно короткого стопа (по памяти, что-то типа лучше капельки дождя, чем попасть под полноценный ливень).

Проклятье! Я более десяти лет искал эти капельки короткие стопы! На всех таймфреймах, 5, 10, 15, 20, 30-минутки… Везде выбивало!

Может, я не там входил? Да где я только не входил! Все эти уровни, фракталы, паттерны – везде и всегда выбивало мои короткие стопы! Перезаходил повторно – но меня снова выбивало. Ставил стопы за хаями, под лоями, ничего не помогало. В итоге я даже уверовал в кукловода, который видит мои стопы и специально «ходит» за ними!

Взирая на очередной тающий депозит, ощущал себя Карпухой дятлом, потому что упорно продолжал долбить эту стену. Наивно верил, что продолблю её 🙂

В конце концов меня это достало, я перешёл на дневки и резко увеличил свои стопы, торговля сразу улучшилась, дела пошли на поправку. Но, главное, исчез весь тот нервяк, который сопровождал меня все эти годы. Благодаря всему этому, я вдруг начал писать посты на Смартлабе 🙂

Мой вывод из всей этой эпопеи: стопы обязательно нужны, но они должны быть достаточно удалены от входа в позицию (у меня сейчас 3% для лонга и 2% для шорта). Только реальная опасность должна заставить вас закрыть позицию, но никак не какой-то случайный шум и блуждание цены!

P.S. Отдельно добавлю для горячего смартлабовца. Я не касался никаких роботов, говорю только о ручной торговле. Величина стопа зависит от стиля торговли и вашей ТС. Кто-то умеет работать с коротким стопом (как тот же Ван Тарп), а кому-то этот путь противопоказан (мне). У меня не получилось, но у вас всё может быть по-другому, ибо мы все разные по возрасту, психотипу, темпераменту, скорости мышления, сообразительности и т.д.
Алготорговцы пусть экспериментируют, но мой пост посвящён тормозам ручникам 🙂

N.B. Всегда ставьте стопы!