Как ни крути, но трейдинг и инвестиции – это математическая игра – рискуешь меньшей суммой ради получения большего выигрыша.
Количество игроков, трейдеров и инвесторов в России исчисляется миллионами.
Количество счетов физлиц на Мосбирже с активами более 10 тыс ₽ по итогам 2024 года – 3,5 млн. Сделки на фондовом рынке Мосбиржи в 2024 году заключали 10,2 млн физлиц. Ежемесячно сделки заключали в среднем 3,9 млн физлиц.
Количество игроков легальных букмекерских контор в 2024 году превысило 6 млн человек, более 2 млн делали ставки как минимум раз в месяц.
Аудитория крупнейших легальных российских казино по итогам 2024 года превысила 2,1 млн человек.
Если каждый игрок специализируются в своем направлении: трейдеры не играют в казино и не делают ставки на спорт, а игроки в казино не являются клиентами Мосбиржи, то без учета несметного числа игроков в лотерею в России насчитывается около 7,5 млн активных геймеров или около 10% экономически активного населения страны.
Сколько россиян играет в лотерею?
Исследование Ромир: 77% россиян хотя бы раз в жизни играли в лотерею; 38% играют в лотерею реже раза в год, 29% — 1-2 раза в год, 9% — пару раз в месяц и 1% — чаще; активнее всего играют респонденты в возрасте от 35 до 59 лет; 63% респондентов играют более 5 лет, 7% начали играть меньше года назад; для 35% лотерея — это проверка удачи, 8% играют, чтобы стать состоятельнее, 7% считают, что это веселое время препровождение, 6% интересует процесс игры, 5% — вариант провести время с семьей.
Почему люди играют в азартные игры?
«Многие игроки чувствуют, что ждут «большой победы», которая никогда не наступает, но всегда кажется мучительно близкой. Но часто они находят, что большая победа просто подогревает их желание играть в азартные игры, оставляя их в ловушке в поведении без выхода. Это предполагает, что быть «в действии» — это самое важное, а не выигрывать деньги. И что еще более важно, игрок всегда проигрывает. Это означает, что любая азартная игра, которая обусловлена необходимостью выиграть деньги, включая попытку вернуть деньги, которые вы уже потеряли, не будет работать» — врач-невролог УЗ «Могилевская поликлиника № 7»
Матожидание
В отличии от казино и лотерей беттеры в ставках на спорт и трейдеры могут оценить вероятность того или иного события и рассчитать матожидание.
Математическое ожидание – ожидаемая сумма выигрыша или проигрыша по сделке/ставке с учетом вероятности каждого события.
Матожидание может быть положительным, если сумма выигрыша по сделке превысит сумму проигрыша и отрицательным — сумма проигрыша превысит сумму выигрыша.
Матожидание = Кол-во прибыльных сделок х Средняя прибыль по сделке – Кол-во убыточных сделок х Средний убыток по сделке
Или
Матожидание = (Общая прибыль + Общий убыток) / Кол-во сделок
Матожидание выигрыша в рулетке и лотерее всегда отрицательное. В европейской рулетке с одним зеро – минус 2,7%, в американской рулетке с двумя зеро – минус 5,3%.
Вероятность сорвать джек-пот в лотерее типа «7 из 49» ничтожно мала – 1 шанс из 86 млн — столько комбинаций можно составить из 49 чисел. Стоимость лотерейного билета превышает средний размер выигрыша, т.к. размер призового фонда составляет 50-70% от суммы проданных лотерей, а остальное целевые отчисления гос-ву, расходы и прибыль оператора лотереи.
В трейдинге, инвестициях и в ставках на спорт в отличии от лотереи и казино матожидание может быть положительным.
Логично предположить, что повысить матожидание выигрыша можно путем увеличения доли прибыльных сделок и/или размер средней прибыли по сделке.
С другой стороны сокращение размера стопа приведет к его частому срабатыванию, а более дальний тейк-профит может не сработать. Поэтому риск/прибыль будет зависеть от состояния рынка (тренд или боковик), волатильности, срока удержания позиции и стратегии.
Зависимость между коэффициентом Риск/Прибыль (Risk/Reward) и долей прибыльных сделок (Win Rate) для безубыточного результата
При коэффициенте риск/прибыль = 1/1 половина сделок должна быть с прибылью, чтобы в итоге остаться при своих, а более 50% выигрышных сделок обеспечат трейдеру прибыль. Для безубыточности трейдеру каждый раз нужно рисковать одинаковой суммой в сделке, а не в % от остатка. При риск/прибыль = 1/3 нужно угадать в более чем 25% случаев, чтобы выйти в прибыль.
Тем не менее трейдер может продолжать терять деньги, несмотря на стратегию с положительным матожиданием. Допустим трейдер совершает сделки с коэффициентом риск/прибыль (стоп-лосс/тейк профит) = 1:5, т.е. 5 сделок могут быть проигрышными, а 1 сделка выигрышной, чтобы выйти в безубыток.
Но трейдер закрывает 5, 6 и 7 сделку с убытком, хотя был предусмотрен перерыв после совершения 3-х убыточных сделок подряд и прекращение торгов до окончания дня при 6-ти убыточных сделках.
Причина в том, что соблюдения только коэффициента риск/прибыль в системе риск-менеджмента недостаточно. Еще нужны другие правила риск-менеджмента, маркет-тайминг (выбор подходящего момента для совершения сделки) и оценка вероятности положительного исхода сделки.
Увеличить вероятность выигрышных сделок можно только благодаря соблюдению и совершенствованию стратегии, системы риск-менеджмента, анализу рынка и результатов, накопленному опыту.
В итоге
Советы игрокам от одного из самых рентабельных российских казино:
1) Определить оптимальный размер ставки ≈ 10% от банкролла (сумма выделенная на игру);
2) Прекращать игру при выигранных 30-50% от банкролла;
3) Вовремя завершать игру. Казино всегда останется в плюсе. Задача игрока — вовремя покинуть стол, дав другим игрокам обеспечить прибыль для организатора;
4) Грамотно оценивать шансы. Быть готовым проиграть банкролл или его часть. Не впадать в тильт, оставаться спокойным.