Еще более знакома мне система которая у Татарина30 называется "Лидеры роста от 4,5%". Эту систему я нашел где то лет 8 назад, тестируя данные с 2006 года. У меня она выглядит несколько иначе, но логика та же.
Давайте попробуем потестить некоторые моменты и утверждения.
Формализуем ее так:
1. Вход по клозу в 18.40
2. Закрытие в 10.30.
3. Тест на фишках с обьемом от 300 лямов в день.
4. Все остальное как описано в системе
Утверждается что лучше когда закрытие сессии произошло на максимумах дня, даже указывается длина тени: 0,3%. Если больше то типа не надо.
В формализации которой я привел с точностью до наоборот, чем ближе закрытие дня к экстремумам, тем… хуже:
| Названия строк | Колич | Profit % | ± |
| >0.3 | 359 | 0,95 | 0,61 |
| <0,3 | 255 | 0,20 | 0,47 |
| Общий итог | 614 | 0,64 | 0,55 |
Причем эта закономерность стабильна по годам, то есть из года в год чем дальше закрытие от экстремумов дня, тем лучше.
Второй интересный для меня момент был о добавлении в позу если в течении 30 минут был пробит экстремум вчерашнего дня.
Так как чтобы потестить стопы нужны тиковые данные, а у меня только 15 минутки, то упростил, взяв следующую формализацию:
Если клоуз первой 15 минутки закрывается выше хая вчерашнего дня, то держим еще 30 минут.
Отдельно взял для случая когда тень больше и когда меньше 0,3:
| Названия строк | Колич | %доп30 минут |
| >0.3 | 126 | -0,48 |
| <0.3 | 112 | -0,24 |
| Общий итог | 238 | -0,37 |
Как видим «дополнительная прибыль от удержания позиции лишних 30 минут» (при пробое хая вчерашнего дня) отрицательная в обоих случаях.
Третий интересный для меня момент: «Это особенно сильный сигнал, если бумага сделала 4,5% против рынка».
Взял без условия размер тени меньше 0,3%, чтобы была приличней выборка.
Вывод таков-эффект как бы присутствует. В частности если взять случаи когда рост торгуемой фишки на 5% большим чем рынка в целом, то средняя профитность вырастает с 0,6 до 0,9%. Однако я считаю дело не в этом, а в том что чем больше разница между ростом торгуемой фишкой а рынком, тем больше показатель роста фишки накануне.
И 4 момент:
«Если на следующий день акция открылась в противоположную сторону.
Просто наблюдаем откат и минут через 25-35 ставим стоп под минимум/максимум текущего дня.»
Тут опять же так так нельзя протестировать как работают стопы, просто рассмотрю случай когда ГЭП был отрицательным и как вела себя акция в этом случаи в следующие 30 минут.
| ГЭП | Колич | Profit % | %доп30 минут |
| <0 | 270 | 0,14 | |
| >0 | 344 | -0,29 | |
| Общий итог | 614 | -0,10 |
Видим что если фишка пошла не туда, то есть шанс небольшого отыгрыша.